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Capítulo 9. Evaluación de Estrategias de Trading y rendimiento Disponible en línea 27 de agosto 2012. Primera página de vista previa Capítulo 9 explica cómo evaluar el rendimiento de la sociedad de inversión, la evaluación de estrategias de negociación y la forma de evaluar el desempeño de la ejecución de operaciones. El valor neto de los activos (NAV) y el tiempo peso retornos promedio se introducen como los pasos previos a la evaluación del desempeño. Se ilustran las técnicas de benchmarking como el ratio de Sharpe y el alfa de Jensen. La distinción entre las habilidades de market timing y selección cartera se describen, junto con las pruebas estadísticas para contrastar los dos. VWAP y déficit de aplicación se introducen como herramientas para evaluar el rendimiento de ejecución de operaciones. Valor en Riesgo (VaR) se ofrece como una importante herramienta de gestión de riesgo de las instituciones y sus segmentos. Resultados de la cartera, NAV, el retorno promedio ponderado de tiempo, Benchmarking, ratio de Sharpe, el índice de Treynor, el alfa de Jensen, oportunidad de mercado, VWAP, déficit de implementación, Valor en Riesgo Tabla 9.2. Figura 9.1. Tabla 9.3. Figura 9.2.