+
Forex Strategy Corner: Usando indicador Momentum en el comercio de divisas El indicador Momentum se utiliza a menudo para detectar y tendencias del comercio en las estrategias de la divisa, pero lo efectivo que ha sido en el comercio de los pares de divisas en los últimos años de la negociación? Este artículo se echa un vistazo a uno de los métodos de la negociación con el indicador de momento y la forma en que podría optar por aplicarlo a nuestras propias estrategias. Indicador Momentum: ¿Qué es y cómo la usamos? El indicador Momentum es posiblemente uno de los más fáciles de calcular y los indicadores más directos en todos los análisis técnicos. Hace Bares Momentum = Precio Actual de clausura Cerrar Precio N La única entrada para el indicador es la duración del período de revisión retrospectiva & mdash; de & ldquo; N & rdquo; en la fórmula anterior. Un período de revisión retrospectiva ya crea una línea más suave y le da el mejor sentido de impulso general para el par de divisas. Sin embargo, una larga mirada hacia atrás también opera en un retraso claro y es menos propenso a coger cambios rápidos en el impulso de precios. La mayoría de los paquetes de gráficos utilizan y ldquo; 12 y rdquo; como el período de revisión retrospectiva predeterminado para el indicador de momento, y parece proporcionar un compromiso razonable entre la puntualidad y la exactitud de las señales de comercio. Indicador Momentum en el gráfico EURUSD diario Hay una amplia variedad de formas en que los comerciantes utilizan el indicador de momento, pero la gran mayoría de los usos giran en torno a las tendencias comerciales en una forma u otra. En el desarrollo de una estrategia de negociación en torno a esta técnica, es probable que desee desarrollar las entradas comerciales que cotizan en la dirección de la tendencia. Por lo tanto, proponemos las siguientes reglas de comercio para poner a prueba la eficacia del indicador de momento en la selección de las oportunidades comerciales tendencia que valen la pena. Teniendo en cuenta que nos gustaría operar en la dirección de la tendencia, vamos a combinar los conceptos detrás del indicador de momento con un sistema de parada a la entrada directa de las operaciones en nuevos máximos y nuevos mínimos. Momentum Forex Estrategia Indicador Entrada de regla: Cuando el indicador Momentum 12 Período y 1-Período están por encima de cero y mdash; que confirma que el impulso general y muy reciente punto alto & mdash impulso; colocar una orden de entrada de parada para comprar en los bares anteriores altas más un pip. Cuando tanto el 12-Período e indicador Momentum 1-Período están por debajo de cero, hacer un pedido para vender en los bares anteriores bajas menos un pip. Stop Loss: Ninguno por defecto Tomar ganancias. Ninguno de manera predeterminada Regla de Salida: Estrategia salir de un comercio cuando se activa la señal opuesta. Backtesting nuestra Estrategia de Inversión Forex Banda de Bollinger El uso de software FXCMs operador estratégico, vamos a codificar una estrategia basada en este indicador técnico popular y ver los resultados. Al hacerlo, podemos probar fácilmente nuestros conceptos en todo el espectro de las monedas y plazos. Ver una guía en video sobre la estrategia de backtesting y la optimización en el operador estratégico aquí: Descargar e instalar la plataforma de operador estratégico. a continuación, importar el siguiente ejemplo de código del foro Forex del DailyFX. Descargar el archivo adjunto. zip. Vaya al directorio en el que has descomprimido el contenido del archivo. Abra el archivo "Momentum. fxd" y cuando se le solicite por la Lengua Editor Estrategia, pulsa "Aceptar" para importar el archivo. Una vez que haya importado el Asesor de Estrategia, abra el archivo "Momentum_DailyFX. fxw" incluido en el zip adjunto para ver ejemplos de cómo se puede usar esto en sus cartas. Momentum Forex Trading Estrategia Indicador Corrimos esta estrategia en el EURUSD, USDJPY, GBPUSD y GBPJPY en cuatro plazos diferentes. Asumimos los costos de transacción de 3 pips en el EURUSD, USDJPY, GBPUSD y y 5 pips en la cotización GBPJPY por el comercio de ida y vuelta. A continuación se presentan las curvas de valores hipotéticos de dicha estrategia de correr a través de cuatro marcos de tiempo diferentes. Rendimiento hipotética de Estrategia de impulso a partir de 2001-2010 EURUSD, GBPUSD, USDJPY, gráficos GBPJPY Aunque los resultados backtested están lejos de ser estelar, vemos algunos robos de balón interesantes de utilizar esta muy simples estrategias de negociación a través de estas cuatro plazos. De acuerdo con nuestros resultados comerciales hipotéticos, esta estrategia funciona mejor en la frecuencia más baja ensayada & mdash; Gráfico semanal. Aunque hay un riesgo constante de que el uso de los indicadores técnicos en los gráficos semanales introducirá demasiada demora en señales comerciales posteriores, esta estrategia particular hace especialmente bien en el período de 2006 a presentar en un plazo de tiempo semanal. Nuestra entrada predeterminado para el indicador Momentum dicta que se ve en el 12 período y 1-período de tasa de cambio. En un gráfico semanal, 12 semanas se traduce más o menos a un cuarto de año y mdash; la mejora de su importancia en la determinación de las tendencias. Confirmando el indicador Momentum de 12 semanas con una tasa de cambio de 1 periodo parece haber dado históricamente relativamente buenas señales de trading. Para no ser menos, las pruebas se ejecutan en el Daily gráficos son prometedores y muestran una particularmente fuerte carrera a través de la mayor parte de 2008. Aunque no podemos honestamente decir que un indicador de momento de 12 periodos tiene ningún significado real (aparte de ser más o menos dos semanas del calendario de la negociación ), la combinación de 12-período y el 1 de períodos indicadores ha trabajado históricamente también en la producción de señales de trading. Este fue especialmente el caso a través de los mercados de rápido movimiento de 2008, que vio esta estrategia ejemplo hipotéticamente realizar bastante bien. A medida que avanzamos a plazos de mayor frecuencia, vemos que nuestro sistema de comercio de la muestra hace razonablemente bien en las cartas de 240 minutos. Sin embargo, todo lo que vimos cuando nos mudamos de una semana a un calendario diario, el rendimiento se vuelve significativamente más propensos racha. Si tomamos el período de rentabilidad significativa desde finales de 2008 hasta mediados de 2009, la estrategia en realidad pierde dinero durante el período de prueba de 8 años. Eso es apenas un backtest que inspira confianza y advierte que esta estrategia es muy vulnerable a los cambios en las condiciones del mercado. Y, por último, el gráfico de 60 minutos muestra el peor desempeño a través de nuestro período de muestra. Esto no quiere decir que el indicador Momentum es menos útil para predecir los movimientos de precios en este gráfico de alta frecuencia relativamente. Sin embargo, el simple hecho de que la estrategia tendrá más operaciones expone a significativamente más altos costos de transacción. De hecho, la curva de la equidad en un gráfico de 15 minutos (no en la foto) es prácticamente una pendiente de 45 grados hacia abajo. Sirve para señalar que gran parte de esta strategys pérdidas ocurrieron 2002 a 2006 y la curva de la equidad ha sido desde relativamente positivo. Sin embargo, no podemos responsablemente afirmar que estos resultados muestran alguna promesa como una estrategia de negociación real. La aplicación de nuestro análisis a las estrategias existentes / Estilos de Negociación Nuestras pruebas retrospectivas muestran resultados interesantes con nuestra estrategia indicador muestra Momentum. La estrategia en particular muestra promesa en los gráficos de frecuencias más bajas, mientras que pruebas retrospectivas de mayor frecuencia muestran la vulnerabilidad a los costos de transacción y han sido considerablemente más propensos racha. Todos podemos ver el mismo que el uso de un indicador estándar Momentum de 12 periodos en conjunto con la tasa de cambio de 1-periodo se ha producido históricamente algunas señales de comercio precisos. Aunque el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, nuestras pruebas retrospectivas sugieren que se trata de un indicador que tiene cierta promesa en el comercio de todos los días. Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de Forex que le gustaría ver en esta serie, no dude en enviar por correo electrónico el autor David Rodr y iacute; guez en drodriguezdailyfx. Para ser incluido en esta autores lista de distribución, e-mail con asunto y ldquo; la lista de distribución y rdquo; Artículos anteriores V ista de esta serie: